Académico del Instituto de Estadística presentará su investigación

“Proceso Poisson fraccionario y algunas aplicaciones” se titula la charla que dictará el profesor Héctor Andrés Araya Carvajal. Esta actividad se efectuará el martes 10 de octubre a las 12:00 horas en la sala 1-35, ubicada en Casa Central PUCV (Avda. Brasil 2950, Valparaíso)

El resumen de la investigación que presentará es el siguiente: El movimiento Browniano fraccionario es un proceso ampliamente utilizado en diversas áreas del conocimiento científico, ya que cuenta con la ventaja de ser un proceso Gaussiano y además posee propiedades atractivas como la larga memoria, autosimilaridad y estacionariedad de sus incrementos, entre otras. Sin embargo, si el fenómeno que se desea modelar se distancia de la gaussianidad y se desea tener propiedades como colas pesadas y larga memoria, el proceso Poisson fraccionario se convierte en un buen candidato en la modelización de estos fenómenos.

En está oportunidad presentamos el proceso Poisson fraccionario, luego estudiaremos una aproximación débil del proceso Poisson por medio de un teorema de Donsker, posteriormente se muestran algunas aplicaciones a el problema de estimación en algunos modelos simples de series de tiempo. Por último se muestran algunas simulaciones para ilustrar nuestros resultados.

Sobre el Conferencista

Héctor Andrés Araya Carvajal es académico del Instituto de Estadística de la PUCV y además del Departamento de Matemática y Estadística de la Universidad de Playa Ancha.

Actualmente es estudiante de cuarto del Doctorado en Matemática de las universidades PUCV-UTFSM y UV. El académico tiene un Magíster en Estadística de la Universidad de Valparaíso y estudió Pedagogía en Matemáica y Computación en la Universidad de Playa Ancha.